Làm sao để giao dịch thành công, hạn chế rủi ro ???

[LangTu]

Risk

- Risk 2% là cái gì? Risk 2% có nghĩa là mỗi lần thua bạn chỉ thua tối đa 2% tài khoản mà thui.
- Nếu sử dụng risk 2% thì cho dù thua 10 lần liên tục bạn cũng chỉ mất 20% tài khoản, vẫn còn sống khỏe.
- Trong trường hợp có khả năng thì risk 1% là tỉ lệ tối ưu.
-Risk/Reward là cái gì? Risk/Reward là tỷ lệ của "thua lỗ/Lợi nhuận". Vd: trung bình mỗi lần thua à 20pips và trung bình mỗi lần thắng là 40pips => bạn có tỉ lệ risk/reward = 1/2.
- Tỉ lệ vàng của Risk/Reward là 1/3.
- Túm lại là để tồn tại được trên thị trường thì :
+ Chỉ thua tối đa 2% tài khoản trong 1 lần trade.
+ Tỉ lệ Risk/Reward (thua lỗ/lợi nhuận) phải thấp hơn 1/1, nếu được 1/3 thì quá tốt

sưu tầm!

cái này nên nghiên cứu và áp dụng! sẽ giúp chúng ta hạn chế được nhiều rủi ro! thua lỗ !

tuy nhiên, về phần tỷ lệ Risk/Reward (rủi ro/lợi nhuận) thì theo lãng, có thể nằm ở các tỷ lệ:
1/1.5 & 1/2 hay 1.5/1.5 & 2/2 & 2/3 là ok rồi, còn lên đến 1/3 hay 2/4 thì càng tôt nhưng lúc đó, nên đưa SL về điểm vào lệnh khi đã có lợi nhuận tương đối rồi!


giao dịch với tỷ lệ thua lỗ hay lợi nhuận trên tổng tài khoản được xem xét và tính toán, thì sẽ giúp chúng ta tồn tại tốt hơn! đây cũng xem như là bản chất quản lý rủi ro đấy!


mọi người có thể chia sẽ thêm kinh nghiệm tý nhé!

 

[LangTu]

một vấn đề cực kỳ quan trọng nữa, ngoài việc phân tích , nhận diện thị trường cho tốt, Thì đó là : Kỷ luật!

kỷ luật trong giao dịch cực kỳ quan trọng!

với các trader bình thường thì không nói, ngay cả với những cao thủ về phân tích, tư vấn, thì tại sao vẫn cháy banh tài khoản. vì sao? vì một số lý do sau:

_ không có SL, không tuân thủ SL . nuôi lệnh vô tội vạ, nghĩ là sẽ còn hồi lại cho mình xử lý, thậm chí nghĩ là $ của mình đủ để nuôi, chờ ngày vinh quy bái tổ!

_ Vào lệnh vô tội vả, khi có chiến lược cụ thể, hoặc phân tích chuẩn thì k sao (lúc đó có vùng giá vào lệnh, giá SL, TP), nhưng khi mà thị trường đang biến động phức tạp, và đã không vào lệnh được giá tốt trước khi thị trường biến động, nên tiếc, vì thấy biến động mạnh, nên lại nhảy vào , bắt đáy, đu trend .... kết quả là, lúc sau lại bị ngược xu hướng và đành SL hay lại nuôi lệnh !!!

_ đi chơi, đi nhậu về, thấy thị trường biến động, nhảy vào làm một lệnh, ý định là lướt sóng thôi. nên phải đánh khối lượng lớn cho sướng, nhưng kết quả lại bị ngược dòng và ... Cháy !!!

còn nhiều nữa, nhiều nữa!

vậy theo các bác, làm thế nào để hạn chế điều này?

 

[cu-tún]

những kinh nghiệm này là vô cùng quý với niu bi bọn iem.cho iem đặt 1 chỗ hóng bài kế tiếp nha bác LÃNG.
thanks bác much:64:

 

[hornetr1000]

cái zụ nhậu tê tê máu dê nó nổi lên, máu dê ko nổi thì máu tham nổi lên. chết cháy lẹ luôn:bk:

 

[ducati1199]

Từ giờ mình sẽ để SL, TP khi vào lệnh. lính mới nên chưa biết chết là gì, mấy lần suýt chết rồi :bk:

 

[LangTu]

Các bác nghĩ, làm sao để tuân thủ kỷ luật trong giao dịch đây?

và khi giao dịch, tỷ lệ dự kiến chịu đựng mức thua lỗ và mức lợi nhuận của các bác là bao nhiều?

 

[giacatluong]

1.Loại quản lý vốn?
Nhìn chung có 2 loại khá phổ biến
_1 trader có thể chấp nhận với nhiều điểm dừng lỗ nhỏ và cố gắng thu lại lợi nhuận lớn từ một vài giao dịch thành công tỷ lệ risk/reward thường là (1/2) , (1/3)
_ 1 trader chọn phương thức tích cóp nhiều lợi ích giống như con sóc nhỏ và dừng lỗ không thường xuyên nhưng lớn với hy vọng lợi nhuận nhỏ nhiều sẽ lớn hơn vài tổn thất lớn.
2.Tâm lý?
Có thể diển tả tâm lý 2 PP trên như 2 đôi bóng trên sân (EU sắp đến roài) ^^
_PP 1 tạo ra cảm xúc như 1 đội bóng bị dẫn trước suốt cả trận đấu luôn mang tâm lý căng thẳng ,hồi hộp và cảm xúc thăng hoa sau khi lội ngược dòng phút cuối.
_ PP 2 tạo cho ta một cảm giác tâm lý thoải mái , tự tin suốt cả trận đấu , nhưng có thể bị sốc nặng khi bị ghi bàn ở phút cuối.
Để bạn chọn cho mình một phương pháp phù hợp còn phải phụ thuộc vào cá tính của bạn , đó là một phần khám phá của 1 trader thành công mà ko ai có thể chỉ dẫn chúng ta.
Tạm thời iem giới thiệu bấy nhiều trước cho chi bộ , rảnh rỗi lượng sẽ nói tiếp về các loại kỷ luật dừng lỗ và tỷ lệ dự kiến mỗi loại . chúc chi bộ cuối tuần vui vẻ xem EU :bk:

 

[Oleola]

PP 1 an toàn hơn đó bác :bk:

 

[giacatluong]

PP 1 an toàn hơn đó bác :bk:

chưa thể khẳng định PP nào tốt hơn PP nào , bởi vì theo cả 2 PP đều là PP thành công nó phù thuộc về cá tính , tâm lý và lòng tham của mỗi người , dù chấp nhận lỗ nhiều hay ít thì cũng có 1 giới hạn nhất định , vượt qua giới hạn tất là mình đã tự mình đào thải ra khỏi cuộc chơi khốc liệt này :bk::10:

 

[Oleola]

chưa thể khẳng định PP nào tốt hơn PP nào , bởi vì theo cả 2 PP đều là PP thành công nó phù thuộc về cá tính , tâm lý và lòng tham của mỗi người , dù chấp nhận lỗ nhiều hay ít thì cũng có 1 giới hạn nhất định , vượt qua giới hạn tất là mình đã tự mình đào thải ra khỏi cuộc chơi khốc liệt này :bk::10:

Yeah! Em nói pp 1 an toàn hơn về mặt tâm lý đó, kỷ luật tốt là OK. Còn pp2 dễ bị rơi vào trạng thái cố tí cố tí, và nhồi lệnh, cái này bị ảnh hưởng tâm lý hơn nhiều! => dễ cháy tk trong những ngày biến động mạnh!

 

[giacatluong]

Phần II Phương Pháp dừng lỗ
1.dừng lỗ theo equity : đây là cách đơn giản nhất .Người trader chỉ chịu chấp nhận 1 số tiền nhất định so với vốn ban đầu cho mỗi lần giao dịch. Thước đo phổ biến là 2% của tài khoản trên bất kỳ mỗi giao dịch . Ví dụ 1 tài khoản giả định 1000$ , trader có thể mạo hiểm chấp nhận 20$ với 20$ này tùy PP giao dịch lướt sóng or dài hạn mà traders phân bổ khối lượng sao cho phù hợp giới hạn trọng 20$.Ngoài ra các trader còn có thể xem xét mức chấp nhận rủi ro 5% trên tài khoản , nhưng lưu ý rằng tỷ lệ này được coi là mức giới hạn quản lý tiền phải rất thận trọng bởi vì 10 lệnh liên tiếp sai sẽ rút tài khoản đi 50%.
2.Dừng lỗ theo chart
Phân tích kỹ thuật tạo ra hàng nghìn điểm dừng lỗ , chúng được xác định bởi các tín hiệu chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Về mặt kỹ thuật trader thích kết hợp những điểm Exit point ( điểm thoát lệnh) với các quy tắc dừng lỗ tiêu chuẩn . Ví dụ điển hình , PP dừng lỗ dựa trên swing high/low point ( Đỉnh và đáy của con sóng trước đó). Tuân thủ nguyên tắc phân bổ khối lượng giao dịch chấp nhận rủi ro ko quá 2% or 5% ở nguyên tắc thứ 1.
3.Dừng lỗ theo biến động thị trường
Đây là 1 PP dừng lỗ cấp độ tinh tế hơn thay vì sử dụng một mức rùi ro dừng lỗ cố định . Ta dựa trên hành động giá của thị trường để xác định thiết lập các thông số rủi ro . Trong thị trường biến động lớn , khi giá cả trong phạm vị rộng , trader phải thích ứng với điều kiện hiện tại và cho phép mức độ rủi ro cao hơn để tránh không bị dừng lại bởi những tranh chấp của thị trường . Ngược ;ại đối với thị trường ít biến động (SW) thì các thông số rủi ro sẽ được nén và thu hẹp lại. Ví dụ dễ quan sát nhất là thông qua việc sử dụng các dải Bollinger band , sử dụng độ lệch tiêu chuẩn để đánh giá đúng thị trường. Nguyên tắc vẫn là áp dụng phân bổ khối lượng hợp lý ko quá 2% or 5% / equity theo nguyên tắc 1
Ngoài ra còn PP dừng lỗ dựa trên Margin ( ký quỹ) đây là 1 cách quản lý phức tạp và ko chính thống nên iem ko trình bày ở đây.
Như chi bộ đã thấy , quản ký vốn rất đa dạng và linh hoạt , giống như bản chất của thị trường forex . Các quy tắc khái quát chỉ ra rằng trader trên thị trường này phải thực hành thật sự nghiêm túc và kỹ luật trên các nguyên tắc cơ bản nếu muốn thành công.:151:

 

[LangTu]

như lãng đã nói, phần tính toán tỷ lệ thua lỗ/lợi nhuận phía trên, thì đó là lỷ luật vào lệnh!

phần quan trọng còn lại, là phần kỷ luật giao dịch! nó cực kỳ quan trọng! bởi có thể việc phân tích , nhận diện xu hướng tốt xong và vào 1 vài lệnh ngon lành, nhưng nếu k tuân thủ kỷ luật giao dịch như đã nói phía trên, thì chỉ lệnh cuối cùng là "tiêu hóa" sạch công lao cả ngày, cả tuần ngồi căng mắt làm việc!

nên , chúng ta sẽ xem xét việc làm sao để tuân thủ việc kỷ luật giao dịch! cái này quan trọng lắm đó! vì thường thì chúng ta sẽ cháy tài khoản khi mà lúc chúng ta thấy là dễ ăn nhất, và sẽ cố vào lệnh với khối lượng lớn để lướt sóng! nhưng đó là lúc cháy TK nhanh nhất, chỉ đến khi xong thì mới ngớ người ra, tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia!!!


chi bộ nào có ý kiến ko?

Lãng chỉ ra đây 1 ý: đó là việc tâm lý, tư tưởng vào lệnh của chúng ta VÔ KỶ LUẬT, không có giám sát, quản lý!

vậy làm sao để hạn chế, FIX nó đây?

 

[Oleola]

Phần II Phương Pháp dừng lỗ
1.dừng lỗ theo equity : đây là cách đơn giản nhất .Người trader chỉ chịu chấp nhận 1 số tiền nhất định so với vốn ban đầu cho mỗi lần giao dịch. Thước đo phổ biến là 2% của tài khoản trên bất kỳ mỗi giao dịch . Ví dụ 1 tài khoản giả định 1000$ , trader có thể mạo hiểm chấp nhận 20$ với 20$ này tùy PP giao dịch lướt sóng or dài hạn mà traders phân bổ khối lượng sao cho phù hợp giới hạn trọng 20$.Ngoài ra các trader còn có thể xem xét mức chấp nhận rủi ro 5% trên tài khoản , nhưng lưu ý rằng tỷ lệ này được coi là mức giới hạn quản lý tiền phải rất thận trọng bởi vì 10 lệnh liên tiếp sai sẽ rút tài khoản đi 50%.
2.Dừng lỗ theo chart
Phân tích kỹ thuật tạo ra hàng nghìn điểm dừng lỗ , chúng được xác định bởi các tín hiệu chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Về mặt kỹ thuật trader thích kết hợp những điểm Exit point ( điểm thoát lệnh) với các quy tắc dừng lỗ tiêu chuẩn . Ví dụ điển hình , PP dừng lỗ dựa trên swing high/low point ( Đỉnh và đáy của con sóng trước đó). Tuân thủ nguyên tắc phân bổ khối lượng giao dịch chấp nhận rủi ro ko quá 2% or 5% ở nguyên tắc thứ 1.
3.Dừng lỗ theo biến động thị trường
Đây là 1 PP dừng lỗ cấp độ tinh tế hơn thay vì sử dụng một mức rùi ro dừng lỗ cố định . Ta dựa trên hành động giá của thị trường để xác định thiết lập các thông số rủi ro . Trong thị trường biến động lớn , khi giá cả trong phạm vị rộng , trader phải thích ứng với điều kiện hiện tại và cho phép mức độ rủi ro cao hơn để tránh không bị dừng lại bởi những tranh chấp của thị trường . Ngược ;ại đối với thị trường ít biến động (SW) thì các thông số rủi ro sẽ được nén và thu hẹp lại. Ví dụ dễ quan sát nhất là thông qua việc sử dụng các dải Bollinger band , sử dụng độ lệch tiêu chuẩn để đánh giá đúng thị trường. Nguyên tắc vẫn là áp dụng phân bổ khối lượng hợp lý ko quá 2% or 5% / equity theo nguyên tắc 1
Ngoài ra còn PP dừng lỗ dựa trên Margin ( ký quỹ) đây là 1 cách quản lý phức tạp và ko chính thống nên iem ko trình bày ở đây.
Như chi bộ đã thấy , quản ký vốn rất đa dạng và linh hoạt , giống như bản chất của thị trường forex . Các quy tắc khái quát chỉ ra rằng trader trên thị trường này phải thực hành thật sự nghiêm túc và kỹ luật trên các nguyên tắc cơ bản nếu muốn thành công.:151:

Thanks bác Lượng, rất hay và bổ ích!

 

[Oleola]

như lãng đã nói, phần tính toán tỷ lệ thua lỗ/lợi nhuận phía trên, thì đó là lỷ luật vào lệnh!

phần quan trọng còn lại, là phần kỷ luật giao dịch! nó cực kỳ quan trọng! bởi có thể việc phân tích , nhận diện xu hướng tốt xong và vào 1 vài lệnh ngon lành, nhưng nếu k tuân thủ kỷ luật giao dịch như đã nói phía trên, thì chỉ lệnh cuối cùng là "tiêu hóa" sạch công lao cả ngày, cả tuần ngồi căng mắt làm việc!

nên , chúng ta sẽ xem xét việc làm sao để tuân thủ việc kỷ luật giao dịch!

chi bộ nào có ý kiến ko?

Càng trade em càng thấy PTKT càng đơn giản, nói chung là dễ, và đồng thời em cũng thấy vấn đề kỷ luật càng ngày càng khó và phức tạp dần, những trường hợp lừa tình đánh mạnh vào tâm lý, những tình huống mà tâm lý chưa gặp bao giờ, càng ngày càng mới mẻ, .... em nói thật đấy, ko ai tuân thủ tuyệt đối kỷ luật 100% đc đâu... và đó là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thua lỗ!

 

[LangTu]

Càng trade em càng thấy PTKT càng đơn giản, nói chung là dễ, và đồng thời em cũng thấy vấn đề kỷ luật càng ngày càng khó và phức tạp dần, em nói thật đấy, ko ai tuân thủ tuyệt đối kỷ luật 100% đc đâu... và đó là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thua lỗ!

như lãng đã nói, phần tính toán tỷ lệ thua lỗ/lợi nhuận phía trên, thì đó là lỷ luật vào lệnh!

phần quan trọng còn lại, là phần kỷ luật giao dịch! nó cực kỳ quan trọng! bởi có thể việc phân tích , nhận diện xu hướng tốt xong và vào 1 vài lệnh ngon lành, nhưng nếu k tuân thủ kỷ luật giao dịch như đã nói phía trên, thì chỉ lệnh cuối cùng là "tiêu hóa" sạch công lao cả ngày, cả tuần ngồi căng mắt làm việc!

nên , chúng ta sẽ xem xét việc làm sao để tuân thủ việc kỷ luật giao dịch! cái này quan trọng lắm đó! vì thường thì chúng ta sẽ cháy tài khoản khi mà lúc chúng ta thấy là dễ ăn nhất, và sẽ cố vào lệnh với khối lượng lớn để lướt sóng! nhưng đó là lúc cháy TK nhanh nhất, chỉ đến khi xong thì mới ngớ người ra, tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia!!!


chi bộ nào có ý kiến ko?

Lãng chỉ ra đây 1 ý: đó là việc tâm lý, tư tưởng vào lệnh của chúng ta VÔ KỶ LUẬT, không có giám sát, quản lý!

vậy làm sao để hạn chế, FIX nó đây?

 

[giacatluong]

PHẦN III Loại bỏ tâm lý cố chấp , rập khuôn , hướng đến tâm lý linh hoạt , phù hợp ?
1/Trong 1 cuộc thi giao dịch FX giữa rùa , thỏ và con người , cả 3 thí sinh đều sử dụng chung 1 hệ thống giao giao dịch A(trading system) do ban tổ chức cấp, khối lượng giao dịch trên mỗi giao dịch là như nhau.
a/Quản lý vốn
_Thí sinh con người chọn cách quản lý vốn với tỷ lệ 1/2 (lỗ/lời) về hòa vốn khi đạt tỷ lệ 1/1
_Thí sinh thỏ chọn cách quản lý vốn với tỷ lệ 1/1 (lỗ/lời)
_Thí sinh rùa chọn cách quản lý vốn tỷ lệ 2/1 (lỗ/lời)
b/Kết quả sau 100 lệnh giao dịch như sau:
_Thí sinh con người đạt tỷ lệ 25 win , 25 hòa và 50 loses =>lợi nhuận 0
_Thí sinh thỏ đạt tỷ lệ 55 win và 45 losses => lợi nhuận 10
_Thí sinh rùa đạt tỷ lệ 75 win và 25 losses => lợi nhuận 25
2/Vẫn trong cuộc thi đó ban tổ chức cấp cho cả 3 1 hệ thống giao dịch B (trading system)
a/ Quản lý vốn vẫn như cũ
b/Kết quả sau 100 lệnh giao dịch như sau:
_Thí sinh con người đạt tỷ lệ 30 win 30 hòa 40 losses => lợi nhuận 20
_Thí sinh thỏ đạt tỷ lệ 50 win , 50 losses => lợi nhuận 0
_Thí sinh rùa đạt tỷ lệ 60 win , 40losses => lỗ 20
Ai cũng biết quản lý vốn là gì?Ai cũng biết rủi ro bao nhiêu là an toàn ? Ai cũng biết chọn cho mình cách quản lý phù hợp ? Ai cũng biết cách quản lý risk/reward (1/2 , 1/3) luôn luôn tốt hơn (1/1) or (2/1)?
Đừng vội cười?
Có lẽ mọi người đang cố gắng tìm cho mình 1 hệ thống giao dịch tuyệt vời với tỷ lệ chiến thắng trên >60%,70% thậm chí 100% … Xin thưa bạn đang đi trong 1 mê cung mà ko có lối thoát . Có lẽ chính ban cũng đang sở hữu 1 hệ thống rất lợi nhuận mà bạn chưa chọn cho mình 1 phương pháp quản lý vốn phù hợp chỉ cần bạn thay đổi nhỏ trong PP quản lý vốn phù hợp bạn sẽ thấy được sự khác biệt .Bỏ qua tư tưởng cố hữu luôn luôn chỉ có những tỷ lệ quản lý vốn 1/2 or 1/3 mới có thể thành công trên thị trường này , xin thưa bạn cũng đang đi trên lối mòn xưa. Thị trường luôn biến động không ngừng , không phải lúc nào cũng đi theo đúng lộ trình mà ta vạch sẵn .Hãy bỏ qua tư tưởng cố hữu hướng đến sự linh hoạt phù hợp .
Note : Thực nghiệm trên TK demo bạn sẽ thấy được sự khác biệt .