Ichimoku Kinko Hyo

[Phamtuyen]

Ichimoku Kinko Hyo​

Cái từ Ichimoku có nghĩa là "cái nhìn thóang qua", Kinko có nghĩa là "trạng thái cân bằng" giữa giá và thời gian còn Hyo theo tiếng Nhật có nghĩa là "đồ thị". Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là "Cái nhìn thóang qua về sự cân bằng của đồ thị giữa giá và thời gian". Nó có cái nhìn bao quát về giá và dự đóan hướng đi đến 1 vị trí mới khá vững chắc.
Chỉ số này được sáng chế bởi 1 phóng viên báo của Nhật với bút danh là "Ichimoku Sanjin" nó có nghĩa là "người đàn ông vượt núi". Đồ thị Ichimoku đã trở thành công cụ khá phổ thông cho các nhà đầu tư Nhật, không chỉ riêng cho thị trường cổ phiếu mà nó còn được sử dụng cho currency, bond, futures, commodity và options markets cũng rất tốt. Đây là 1 kỹ thuật được công bố cách đây 30 năm nhưng trong những năm gần đấy mới thật sự gây được chú ý bởi lợi ích mà nó đem lại.
Cấu tạo:
Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. Tính tóan chủ yếu cho 4 đường này bao hàm: điểm giữa, cao, thấp và đường trung bình đơn giản. Bây giờ để đơn giản hóa, đồ thị được hòan tất phải phản ánh được triển vọng của sự biến động giá.
5 đường được biểu thị trên hình vẽ trên và được tính tóan như sau:
1. Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 9 phiên
2. Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên
3. Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên sau
4. Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho 26 phiên đầu
5. Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu.
Kumo = Cloud = Area between Senkou Span A and B.

Ichimoku Kinko Hyo được dùng để chỉ xu hướng thị trường, những vùng hỗ trợ, kháng cự và chỉ ra dấu hiệu mua/bán. Thích hợp cho đồ thị weekly và daily.
Đám mây ở vùng giữa đường Senkou Span A và Senkou Span B, chúng được dùng để chỉ ra mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu giá nằm trên đường Senkou Span, đường gần nhất là mức hỗ trợ đầu tiên và đường Senkou Span khác trở thành đường hỗ trợ thứ hai.Ngược lại, nếu giá nằm dưới đường Senkou Span, đường gần nhất là đường kháng cự thứ nhất, đường còn lại trở thành đường kháng cự thứ hai.
Nếu đường Chinkou Span cắt trên đồ thị giá chỉ ra dấu hiệu mua, nếu đường Chinkou Span cắt dưới đồ thị giá thì chỉ ra dấu hiệu bán
Đường Kijun-sen được dùng để chỉ ra động lực của thị trường, nếu đồ thị giá nằm trên đường Kijun-sen thì giá sẽ tiếp tục tăng. Ngoài ra, Kijun-sen còn chỉ ra dấu hiệu mua-bán. Dấu hiệu mua xuất hiện khi đường Tenkan-sen cắt đường Kijun-sen hướng lên. Dấu hiệu bán xuất hiện khi đường Tenkan-sen cắt đường Kijun-sen hướng xuống.

​

Ichimoku sử dụng 3 phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 và 52. Khi xưa Ichimoku được tạo ra (vào năm 1930) lúc đó 1 tuần giao dịch 6 ngày và chuẩn được chọn tương ứng là: 1tuần rưỡi, 1 tháng và 2 tháng. Nhưng bây giờ 1 tuần hiện chỉ giao dịch có 5 ngày thì chuẩn được chọn thay đổi tương ứng là: 7, 22 và 44 phiên.

Diễn giải:

Như chúng ta đã thấy, theo công thức tính tóan Ichimoku thì nó là 1 thể đơn giản của đường trung bình (Moving Average). Và cũng giống như đường trung bình, những tín hiệu mua bán được xác định qua kỹ thuật giao cắt giữa các đường: Tính hiệu tăng giá (bullish) khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên. Ngược lại tính hiệu giảm giá (bearish) khi Tekan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống.
....
Ngòai ra, có những vùng biểu hiện cường độ khác nhau cho tín hiệu mua và bán của đồ thị Ichimoku. Nếu có 1 tín hiệu tăng giá được xác định bởi kỹ thuật giao cắt (tín hiệu cắt tăng giá) thì tại thời điểm đó đường giá phải nằm trên đám mây Kumo đây là 1 tín hiệu mua khá chắc chắn (rất mạnh). Trái lại nếu có 1 tín hiệu cắt giảm giá tại thời điểm đó đường giá nằm dưới đám mây Kumo thì đây là tín hiệu bán rất mạnh. Thứ 2 là 1 tín hiệu mua bán bình thường xày ra nếu đường giá nằm lân cận với đám mây Kumo và khi đường giá nằm trong đám mây Kumo này. Thứ 3 là 1 tín hiệu yếu xuất hiện nếu có 1 tín hiệu cắt tăng giá xuất hiện trong khi đó đường giá nằm phía dưới đám mây Kumo . Một cách khác 1 tín hiệu yếu xảy ra nếu có 1 tín hiệu cắt giảm giá xuất hiện trong khi đó đường giá nằm trên Kumo.

Một chú ý đáng quan tâm là kỹ thuật đồ thị Ichimoku chỉ ra sự gắn bó giữa mức hỗ trợ (support) và mức kháng cự (resistance). Đây là những mức có thể dự báo trước xu hướng nhờ công cụ Kumo. Kumo có thể sử dụng để nhận diện xu hướng phổ biến của thị trường. Nếu đường giá nằm trên Kumo và xu hướng phổ biến sẽ nói rằng thị trường sẽ tăng. Và nếu đường giá nằm dưới Kumo thì xu hướng phổ biến sẽ là giảm.

Phần cốt lõi của kỹ thuật Ichimoku là Chikou Span. Đây là đường được sử dụng để đo cường độ tín hiệu mua và bán. Nếu Chikou Span nằm dưới đường giá và tín hiệu bán xảy ra thì khi đó cường độ bán của thị trường là rất lớn. Nếu không nó sẽ là 1 tín hiệu yếu. Ngược lại nếu tín hiệu mua xầy ra và Chikou Span nằm trên đường giá thì khi đó thị trường sẽ tăng (upside). Nếu không nó sẽ là 1 tín hiệu mua yếu. Đây là 1 chỉ báo tổng hợp để hình thành các tín hiệu khác.

Ứng dụng:

Phần lớn Phân tích kỹ thuật truyền thống dựa vào giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa và đường trung bình giá. Mặt khác cũng có thể sử dụng sự giao động của đường giá trong khi những số Fibonacci có 1 tỉ lệ cố định. Nhưng cùng cho 1 kết quả chung là mức hỗ trợ và kháng cự luôn được thể hiện như 1 điểm hoặc 1 đường.
Với đồ thị Ichimoku thì Kumo là mức hỗ trợ hay kháng cự khá vững chắc và nó còn có thể sử dụng để tiên đóan trước các mức được hình thành trong tương lai. Vì vậy nó rất quan trọng với mức hỗ trợ/kháng cự thông qua sự xuất hiện của Kumo là những đám mây nhấp nhô.


Dãy số Fibonacci – những điều bí ẩn và lý thú…

Dãy số Fibonacci rất đặc biệt này được một người Ý tên là Leonardo Fibonacci công bố năm 1202 và được biến hóa hầu như vô tận. Chính điều đó, đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm cũng như làm chúng ta say mê nghiên cứu, khám phá các tính chất của nó.
​

Vậy dãy số Fibonacci là dãy số như thế nào?
Ban đầu, ông Fibonacci xét bài toán sau:

Giả sử có một cặp thỏ mắn đẻ cứ cuối mỗi tháng lại sinh ra một cặp mới. Nếu mỗi cặp mới đó cũng lại đẻ sau một tháng và nếu không có con nào bị chết cả thì sau một năm có bao nhiêu cặp thỏ?
​

Và đó là tiền thân của dãy số được xác định bằng cách liệt kê các phần tử như sau:

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 …​

Trong đó: các phần tử nằm trong dãy số này luôn luôn bằng tổng của 2 số liền trước nó. Nếu lấy tổng hay hiệu của các số liên tiếp bạn sẽ được một dãy số tương tự.
Vậy dãy số Fibonacci này có gì đặc biệt? Này nhé:

1. Điều đặc biệt đầu tiên:
Gọi An là số hạng thứ n trong dãy số, ta có:

An x An+1 = An-1 x An+2 ± 1​

An x An+1 = An-2 x An+3 ± 2​

An x An+1 = An-3 x An+4 ± 6​

An x An+1 = An-4 x An+5 ± 15​

Chúng ta hãy thử lại đẳng thức đầu tiên bằng cách chọn một số An bất kỳ (An là số ở vị trí thứ n của chuỗi), chẳng hạn 34. Ở đây, An = 34 (n = 9), An+1 = 55 , An-1 = 21 , An+2 = 89 . Ta có: 34 x 55 = 21 x 89 + 1. Các đẳng thức này được áp dụng trong toàn dãy số.
Lấy một cặp số bất kỳ khác, chẳng hạn 3 x 5 = (2 x 8 ) – 1.
Nếu lấy thêm các ví dụ khác nữa, bạn sẽ nhận ra rằng nếu n là số chẵn ta cộng 1. Nếu n là số lẻ ta trừ đi 1.
Bây giờ, ta xem xét đẳng thức thứ hai:

An x An+1 = An-2 x An+3 ± 2​

Chọn An = 8, do đó 8 x 13 = 3 x 34 + 2. Tiếp theo chọn An = 34, ta có 34 x 55 = 13 x 144 – 2. Cũng tương tự như trên ta trong trường hợp An= 8 thì n =6 (chẵn) nên cộng 2, còn An = 34 thì n = 9 (lẻ), do đó trừ đi 2.
Những đẳng thức còn lại có thể kiểm chứng dễ dàng theo cách tương tự. Chú ý rằng, trong những số trên, những con số mà chúng ta thêm hay bớt theo thứ tự là:

±1 ±2 ±6 ±15 ±40 ±104 …​

Hiệu số giữa những số này sẽ là:

1 4 9 25 64 …​

Hay:

12 22 32 52 82​

Đây lại là một điều thú vị nữa, bởi từ kết quả trên ta thấy hiệu của những con số được thêm vào (hay bớt đi) ở các đẳng thức trên không gì khác hơn là bình phương của các số hạng của dãy Fibonacci.
2. Điều bất ngờ kế tiếp:
Chúng ta tiếp tục xét và thử lại các đẵng thức sau:

3. Sự ngạc nhiên đến từ cách nhìn khác:
Bây giờ, nếu bạn đem nhân đôi một số hạng bất kỳ rồi trừ đi số hạng kế tiếp nó thì kết quả sẽ bằng số hạng đứng trước nó 2 vị trí:

Này nhé: với A5 = 5: 2 x 5 – 8 = 2 = A3
4. Điều thú vị có tên bình phương:
Bây giờ từ dãy Fibonacci ta tạo một dãy mới bằng cách đem bình phương các số hạng có trong dãy đó.
Với dãy Fibonacci:
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 …
Ta có dãy số mới là:

1 1 4 9 25 64 169 441 1156 3025 7921 20736 54289 … (*)​

Bây giờ, cộng mỗi cặp số liên tiếp trong dãy số mới. Ta có:

2 5 13 34 89 233 610 1597 …​

dãy số sau cùng này chính là các số có mặt trong dãy Fibonacci ở các vị trí lẻ.
Tiếp theo, cũng từ dãy số bình phương (*), ta lấy hiệu của hai số cách nhau 1 số ở giữa, ta tiếp tục có:

3 8 21 55 144 377 987 …​

đây cũng chính là những số có mặt trong dãy Fibonacci ở vị trí chẵn.

5. Ma thuật đến từ trò chơi tính nhẩm:
Nếu bạn biết được điều thú vị sau đây của dãy Fibonacci thì bạn sẽ luôn luôn thắng trong mọi cuộc đố vui tính nhẩm liên quan đến dãy số này. Và, vì thế, trò chơi này thường được gọi tên là tính nhẩm Fibonacci.

Viết dãy Fibonacci (F) theo dạng cột, và gạch dưới 1 số bất kỳ trong cột này. Tổng của các số nằm ở phía trên đường kẻ luôn luôn bằng số hạng thứ 2 sau đường kẻ trừ đi 1.
​

Giả sử bạn gạch dưới số 21. thì tổng các số phía trên đường kẻ là : 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21 = 54 . Còn số hạng đứng dưới đường kẻ 2 vị trí là 55.
Hay bạn gạch dưới số 233 thì chắc chắn tồng các chữ số từ số ở vị trí đầu tiên đến số 233 sẽ phải bằng 610 – 1 = 609.
Do vậy, trò chơi này chắc chắn sẽ làm ngơ ngẩn những ai không quen thuộc với dãy số Fibonacci. Các con số ở đây dường như được chọn ngẫu nhiên, nhưng bí mật của trò ảo thuật nằm ở chỗ đáp số luôn luôn bằng số thứ hai sau nó trừ đi 1.
6. Định lý Pitagore trong dãy Fibonacci (F):
Bây giờ, nếu ta ký hiệu 4 số liên tiếp trong dãy F là a, b, c, d và gọi n là vị trí của a trong dãy số thì ta luôn có công thức tuyệt đẹp liên quan đến định lý Pitagore nổi tiếng. Đó là:

Hay ta luôn có:

Đây là một phương trình rất đặc biệt, được khám phá bởi Tiến sĩ Jekuthiel Ginsburg.
Chúng ta thử kiểm chứng lại kết quả này nhé. Ví dụ ta chọn dãy 4 số liên tiếp là 5 8 13 21. Ở đây n = 5. Ta có:

. Rõ ràng, số 233 chính là số ở vị trí 2.5 + 3 = 13 trong dãy (F).
Bạn có thể kiểm chứng lại kết quả này bằng 1 dãy 4 số liên tiếp bất kỳ trong dãy (F).
Vậy là luôn luôn có những tam giác vuông ới độ dài các cạnh được tạo nên từ các số có mặt trong dãy (F).
7. Lại một điều thú vị được khám phá bởi TS Jekuthiel Ginsburg:
TS Jekuthiel Ginsburg khi nghiên cứu về dãy (F) ông đã tìm ra một điều hết sức đặc biệt. Số 89 ở vị trí thứ 11 của dãy (F) là 1 con số vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, Số nghịch đảo của nó bằng tổng tất cả các số trong dãy (F). Điều này không thể giải thích nổi và nó được viết ra như sau:

8. Lại một điều kỳ thú của dãy (F) được khám phá bởi TS Jekuthiel Ginsburg:
Ông cho biết:

Trong 3 số liên tiếp của dãy (F)

thì tổng lập phương của 2 số lớn trừ đi lập phương của số nhỏ nhất luôn luôn là 1 số trong dãy (F).
​

Ta thử kiểm chứng với 3 số liên tiếp bất kỳ. Giả sử: 5 8 13

Ồ ! 2584 chính là số ở vị trí thứ 18 trong dãy Fibonacci. Ngạc nhiên chưa!!!
9. Dãy Fibonacci chứa đựng tỷ số vàng:

Bạn đã bao giờ nghe đến “tỷ số vàng” chưa? Đó là con số tỷ lệ

. Tỷ lệ này có được từ một hình chữ nhật có tính chất đặc biệt với độ thẩm mỹ rất thú vị. “Hình chữ nhật với chiều rộng là 1, chiều dài là x. Khi lấy đi một hình vuông có cạnh bằng 1 thì hình chữ nhật còn lại sẽ có các tỷ lệ như nhau so với hình chữ nhật ban đầu”.
Vì hình chữ nhật mới có chiều rộng là x – 1 và chiều dài là 1 nên sự tương đương các tỷ lệ có nghĩa là:

​

Từ đó, ta có được “tỷ số vàng”

. Hiện nay, Tỷ lệ nàyđược sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng và mỹ thuật.
​

Trở lại với dãy số Fibonacci. Thật kỳ lạ khi thấy rằng tỷ số này có mặt suốt trong dãy. Thật vậy, khi nhân lần lượt các số trong dãy với tỷ số vàng , bạn sẽ tiến càng lúc càng chính xác đến giá trị của số kế tiếp.
Này nhé:

​

1 x 1.618033989… = 1.618033989 = 2 – 0.381966011​

2 x 1.618033989… = 3.236067977 = 3 + 0.236067977​

3 x 1.618033989… = 4.854101966 = 5 – 0.145898033​

5 x 1.618033989… = 8.090169944 = 8 + 0.090169944​

8 x 1.618033989… = 12.94427191 = 13 – 0.05572809​

13 x 1.618033989… = 21.03444185 = 21 + 0.03444185​

21 x 1.618033989… = 33.97871376 = 34 – 0.021286236​

34 x 1.618033989… = 55.01315562 = 55 + 0.01315562​

55 x 1.618033989… = 88.99186938 = 89 – 0.008130619​

89 x 1.618033989… = 144.005025 = 144 + 0.005025​

144 x 1.618033989… = 232.9968944 = 233 – 0.003105622​

233 x 1.618033989… = 377.0019194 = 377 + 0.0019194​

377 x 1.618033989… = 609.9988138 = 610 – 0.001186246​

610 x 1.618033989… = 987.0007331 = 987 + 0.0007331​

987 x 1.618033989… = 1596.999547 = 1597 – 0.00045312​

987 x 1.618033989… = 1596.999547 = 1597 – 0.00045312​

1597 x 1.618033989… = 2584.00028 = 2584 + 0.00028​

…………………………………​