Crb spot và reuters/jefferies crb index

[LangTu]

RJ/CRB là một chỉ số hàng hóa theo dõi sự biến động giá các hợp đồng future cùa các loại hàng hóa trên các sàn được chỉ định. RJ/CRB được xem là phiên bản thứ 10 của The Reuters – CRB Index khi có một số thay đổi vào năm 1995.


I. CRB SPOT INDEX

1. CRB Spot Index là gì?
Chỉ số CRB (Commodity Research Bureau) Spot là chỉ số hàng hóa dùng để theo dõi sự biến động giá của các loại hàng hóa được chọn trên thị trường giao ngay (spot market)
Chỉ sồ CRB Spot chọn ra 22 loại hàng hóa làm thành phần của chỉ số theo các tiêu chí: được sử dụng phổ biến, được mua bán tự do, rộng rãi trên thị trường và nhạy cảm đối với sự thay đổi của nền kinh tế. 22 loại hàng hóa này được chia làm 2 nhóm: Raw Industrials (hàng hóa thô) và Foodstuffs (thực phẩm). Trong đó
+ Hàng hóa thô (Raw Industrials) gồm 13 loại hàng hóa: burlap (vải bao bì), copper scrap (đồng), cotton (vải cotton), hides (da sống), lead scrap (chì), print cloth (vải in hoa), rosin (nhựa côlôphan), rubber (cao su), steel scrap (thép), tallow (mỡ động vật), tin (thiếc), wool tops (len), và zinc (kẽm)
+ Thực phẩm (Foodstuffs) gồm 9 loại hàng hóa: butter (bơ), cocoa beans (hạt ca cao), corn (ngô), cotton seed oil (dầu hạt bông), hogs (heo), lard (mỡ heo), steers (bò), sugar (đường), và wheat (lúa mì)


2. Ứng dụng của CRB Spot
Chỉ số này được đo lường bởi sự biến động giá của 22 loại hàng hóa cơ bản và nhạy cảm Người ta cho rằng thị trường giao dịch của những hàng hóa trên là sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên nếu có sự thay đổi tình hình của nền kinh tế. Vì vậy chỉ số này là một trong những chỉ số cảnh báo sớm nhất về những biến đổi sắp xảy ra của các hoạt động kinh tế.
Trong một cuộc khảo sát những người sử dụng thì cho thấy chỉ số này được sử dụng thường xuyên như một chỉ báo kinh tế chung: dùng để định hướng các mức giá cơ bản, dự đóan sự biến động giá hiện tại của các loại hàng hóa trong rổ. Và các công dụng khác của chỉ số này là dùng để nghiên cứu thị trường hay để so sánh các xu hướng giá thông qua giá mua và bán của người sử dụng.
Chỉ số CRB Spot phản ánh, theo dõi tình trạng chung của 22 loại hàng hoá trên thị trường giao ngay nên không thể giao dịch mua bán.
Tuy cà phê không nằm trong nhóm 22 loại hàng hoá này nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của chỉ số CRB Spot vì CRB Spot này phản ánh tình trạng chung của các loại hàng hoá và cà phê cũng là hàng hoá nên không thể đi ngược với sự biến động chung của hàng hoá

 

[LangTu]

II. REUTERS/JEFFERIES CRB INDEX
1. Reuters/Jefferies CRB Index (RJ/CRB) là gì?
RJ/CRB là một chỉ số hàng hóa theo dõi sự biến động giá các hợp đồng future cùa các loại hàng hóa trên các sàn được chỉ định. RJ/CRB được xem là phiên bản thứ 10 của The Reuters – CRB Index khi có một số thay đổi vào năm 1995.
* Thành phần và tỷ trọng: Chỉ số RJ/CRB do 19 loại hàng hóa cấu thành nên. 19 loại hàng hóa này được giao dịch trên 5 sàn NYMEX, CBOT, LME, CME, và COMEX. 19 loại hàng hóa này được chia thành 4 nhóm với tỷ trọng khác nhau. 4 nhóm này gồm dầu (petroleum) chiếm 33% tỷ trọng; tài sản mang tính thanh khỏan (loquid assets), tài sản mang tính thanh khỏan cao (highly liquid assets) và các lọai hàng hóa khác (diverse commodities)

​

Loại hàng hóa​

Tỷ trọng​

Tháng giao dịch​

Sàn giao dịch​

Nhóm 1​

WTI Crude Oil (Dầu thô)

23%​

Jan - Dec
NYMEX
Heating Oil (Dầu hỏa)

5%​

Jan - Dec
NYMEX
Unleaded Gas (Xăng không chì)

5%​

Jan - Dec
NYMEX
Total

33%​

Nhóm 2​

Natural Gas (Khí thiên nhiên)

6%​

Jan -Dec
NYMEX
Corn (Ngô)

6%​

Mar, May, June, Sep, Dec
CBOT
Soybean (Đậu nành)

6%​

Jan, Mar, May, June, Nov
CBOT
Live Cattle (Gia súc)

6%​

Feb, April, Jun, Aug, Oct, Dec
CME
Gold (Vàng)

6%​

Feb, April, Jun, Aug, Dec
COMEX
Aluminum (Nhôm)

6%​

Mar, Jun, Sep, Dec
LME
Copper (Đồng)

6%​

Mar, May, Jun, Sep, Dec
COMEX
Total

42%​

Nhóm 3​

Sugar (Đường)

5%​

Mar, May, Jun, Oct
NYBOT
Cotton (Vải Cotton)

5%​

Mar, May, Jun, Dec
NYBOT
Cocoa (Cao cao)

5%​

Mar, May, Jun, Sep, Dec
NYBOT
Coffee (Cà phê)

5%​

Mar, May, Jun, Sep, Dec
NYBOT
Total

20%​

Nhóm 4​

Nickel (Ni -ken)

1%​

Mar, Jun, Sep, Dec
LME
Wheat (Lúa mì)

1%​

Mar, May, Jun, Sep, Dec
CBOT
Lean Hogs (Heo thịt)

1%​

Feb, April, Jun, Aug, Oct, Dec
CME
Orange juice (Nước cam)

1%​

Jan, Mar, May, June, Nov
NYBOT
Silver (Bạc)

1%​

Mar, May, Jun, Sep, Dec
COMEX
Total

5%​

 

[LangTu]

2. Ứng dụng của chỉ số CRB
Chỉ số JR/CRB Index được đưa vào sử dụng nhằm so sánh sự thể hiện giá trị hàng hóa so với các loại tài sản khác. Từ đó đưa ra tình hình xu hướng giá tất cả các hàng hóa được rõ ràng.
Chỉ số CRB cũng được sử dụng để theo dõi mức giá hợp đồng tương lai của các loại hàng hóa trong rỗ.
Sự biến động của chỉ số CRB cũng ảnh hưởng đến tình hình chung của các thị trường tài chính khác như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ
Chỉ số RJ/CRB cũng được dùng để đầu tư thông qua việc mua bán hợp đồng tương lai chỉ số RJ/CRB trên sàn NYBOT
Do cà phê nằm trong rổ hàng hòa mà RJ/CRB theo dõi nên có sự ảnh hưởng rất lớn của sự thay đổi chỉ số RJ/CRB đối với cà phê. Tuy nhiên, không thể hoàn toàn xem CRB là kim chỉ nam cho sự biến động giá của cà phê mà phải còn dựa trên các thông tin tổng hợp khác mới có thể dự đoán được xu hướng biến động giá của cà phê
atb.com.vn