RSI và ADX Indicator

[LangTu]

Điều mà chúng ta quan tâm nhất là quá trình xác định khi nào giá bắt đầu đi theo xu hướng. Và 1 công cụ có thể hỗ trợ việc đó là chỉ số định hướng trung bình ( Average Directional Index ) – ADX

Hầu hết người giao dịch đều tập trung vào các chỉ số xung lượng (momentum) phổ biến để tìm kiếm tín hiệu vượt mua / vượt bán ( overbought / oversold ), và các chỉ số giá / xung lượng phân kì ( divergence) xác điểm điểm kết thúc của xu hướng.


Chúng ta hãy xem xét chỉ số RSI nhanh xác định tín hiệu vượt mua ./ vượt bán như thế nào trên đồ thị USD/JPY :

Thật rõ ràng ! chỉ số xung lượng RSI đã phản ánh chính xác thị trường, và nếu bạn mới bắt đầu về kĩ thuật thì chỉ số trên chắc sẽ gây ấn tượng mạnh với bạn ! Tuy nhiên, tất cả các công cụ kĩ thuật không đơn giản như vậy. Chúng ta hãy xem 1 ví dụ khác về sự thay đổi giá:


2 tín hiệu RSI đầu tiên ( vượt bán và vượt mua ) rất chính xác.

Tuy nhiên, các tín hiệu sau đó liên tiếp chỉ mức vượt bán nhưng giá vẫn tiếp tục tăng cao.

Điều gì đã xảy ra?

Đơn giản, chỉ số xung lượng cung cấp tín hiệu vượt mua / vượt bán trong 1 thị trường dao động và chưa chắc chắn. Tuy nhiên, nó sẽ bị mất tác dụng khi thị trường bắt đầu đi theo xu hướng , và đó là những gì diễn ra tại biểu đồ trên.

Trong kì xu hướng, các chỉ số xung lượng hầu hết đều nằm ở vị thế vượt mua / vượt bán cao và không phản ánh được chính xác diễn biến thị trường. Tại thời điểm này chúng ta cần bỏ qua tín hiệu xung lượng . Điều mà chúng ta quan tâm nhất là quá trình xác định khi nào giá bắt đầu đi theo xu hướng. Và 1 công cụ có thể hỗ trợ việc đó là chỉ số định hướng trung bình ( Average Directional Index ) – ADX

 

[LangTu]

Nhìn vào biểu đồ dưới đây:

Trên biểu đồ có sử dụng công cụ chỉ số ADX (xanh lá cây) với +DI (xanh dương) và –DI (đỏ).

2 đường +DI và –DI biểu hiện xung lượng tích cực và tiêu cực của giá. Khi xu hướng rõ ràng đường +DI sẽ vượt từ dưới lên khỏi đường –DI , và ngược lại.

ADX là đường chỉ số định hướng trung bình cho cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Có nghĩa là khi giá tăng hay giảm theo 1 chiều rõ ràng ( theo 1 xu hướng – xu hướng tăng hoặc giảm ) , ADX vượt mức 30 cho biết xu hướng đang trong giai đoạn phát triển.

Tôi thường dành nhiều chú ý cho đường ADX, và khi nó tăng vượt mức 30, có thể phớt lờ tín hiệu RSI.
Tuy nhiên, ADX là 1 chỉ số chậm và nó chỉ đi theo sau 1 khoảng thời gian khi các chỉ số xung lượng đã báo tín hiệu vượt mua / vượt bán. Làm cách nào để hiệu quả?

Trước tiên phải xác định nếu chỉ có các đường chỉ số xung lượng vào vùng cảnh báo, điều này chưa đủ để xác định cơ hội giao dịch. Trong ví dụ trên khi đường RSI nhanh tiến tới vùng vượt mua, chúng ta cần đánh giá biến động giá không chỉ trên biểu đồ ngày mà còn trên những khung thời gian ngắn hơn.


Trong những tình huống chúng ta sẽ xem xét đến các điểm đỉnh và đáy ( top and bottom) trước khi ADX vượt mức 25-30. Một lý do đáng tin cậy là xu hướng luôn có qui luật – đó là bước sóng.

Hình vẽ trên cho thấy trong 1 xu hướng tăng vẫn có các điểm đỉnh và đáy , nhưng trong 1 “khung”, và khi điểm đáy bị phá vỡ, đó là dấu hiệu của 1 sự đảo ngược xu hướng.

Để rõ ràng hơn chúng ta có thể vẽ thêm 1 đường kẻ hỗ trợ ( support line) dưới các điểm đáy , và khi nó bị phá vỡ, đó có thể là 1 tín hiệu báo xu hướng đã kết thúc. Một rủi ro nhỏ là giá có thể quay lại để tái lậ lại đường support sau khi đã “xuyên qua” nó, và điều này thỉnh thoảng xảy ra trong xu hướng tăng, do đó chúng ta cần xem xét khi ADX bắt đầu giảm thì xu hướng có thể đã kết thúc, kết hợp với đường RSI nhanh cung cấp tín hiệu vượt mua hoặc vượt bán.

Vì vậy khi thêm ADX vào danh mục chỉ số của bạn, bạn có thể đánh giá được xu hướng đang xảy ra hay không. Đây là 1 vũ khí hiệu quả hỗ trợ cho các công cụ của bạn, cung cấp thông tin thay vì làm phức tạp các chỉ số xung lượng khác.

Chúng ta cần quan tâm đến lợi ích từ việc kết hợp kiến thức về RSI và ADX vào trong một hệ thống đơn giản. Cả ADX và RSI đều là những công cụ hiệu quả và sự kết hợp giữa chúng dường như sẽ đem lại 1 khả năng rất lớn . Tôi thích sử dụng RSI chủ yếu như 1 chỉ số xác định tín hiệu mua mua trong xu hướng lên. Và ADX là chỉ số đo lường sức mạnh của xu hướng đó.

Dưới đây là 1 số yếu tố làm cách nào 2 chỉ số này có thể phối hợp nhau trong 1 hệ thống để xác định thời điểm vào thị trường khi xu hướng mạnh và mua tại điểm đáy. ( tôi tập trung phân tích vào việc kì vọng giá lên nhưng lập luận này vẫn có thể áp dụng tốt cho kì vọng giá xuống )

Khi đường ADX đang tăng, đây là chỉ số xác định xu hướng mạnh đang diễn ra. Trong 1 vài trường hợp đợi đến khi có điểm thích hợp vào thị trường sẽ không hiệu quả bởi vì xu hướng tăng có thể bi vuột mất và điểm vào thị trường để tối đa lợi nhuận của bạn đôi khi quá chậm. Trong trường hợp này chúng ta phải vào ngay khi có xu hướng mạnh. Để thực hiện điều này như là 1 nguyên tắc đơn giản, chúng ta có thể dựa vào sức tăng của ADX ( chúng ta cũng có thể xem 1 số chỉ số khác đang tăng báo hiệu xu hướng tăng đang diễn ra ) , và đặt lệnh MUA, bất kì lúc nào RSI đang thấp hơn ngưỡng cao 85. Nguyên tắc này giúp chúng ta xác định nhanh chóng điểm vào trong hầu hết mọi trường hợp và kết quả cho thấy chỉ cần giao dịch khi ADX tăng là 1 ý tưởng rất hay. Đường RSI sẽ giúp tránh mua ở mức vượt mua ( overbought) khi vượt qua 85, tránh được những tình huống quá mạo hiểm.

Đường RSI, tuy nhiên, có vai trò rất quan trọng khi mà ADX đang theo chiều ngang hoặc hạ xuống. Trong trường hợp này nguyên tắc là nếu đường ADX không tăng chúng ta phải hoãn lại điểm vào lệnh. Một khi đường ADX không đưa cho chúng ta 1 tín hiệu tốt về sức mạnh của xu hướng, cần bổ sung thêm những chỉ số khác để xác định thị trường có tiềm năng tăng như thế nào. Nếu không chúng ta không thể chọn được điểm tốt vào thị trường khi xu hướng lên. Một vài đường như đường trung bình động MA 20 cũng không hiệu quả khi áp dụng với các chỉ số này.

Bây giờ, sau khi đặt lệnh vào thị trường với sự kết hợp giữa 2 chỉ số ADX và RSI, chúng ta cũng sẽ kết hợp chúng để xác định điểm ra. Khi thị trường đang tăng, nhưng xu hướng không còn mạnh . chúng ta sẽ dựa vào đường RSI xác định điểm đóng lệnh thuận lợi nhất để thu lợi nhuận. Một ví dụ khi bạn đang giao dịch với RSI 9 tăng đến 75 – 80 điểm, đây là tín hiệu cho thấy sự hiệu chỉnh sắp xảy ra. Nếu xu hướng thị trường không còn mạnh chúng ta nên vui vẻ với khoảng lợi nhuận có được thay vì đợi đến việc đóng lệnh khi có sự hiệu chỉnh. Tuy nhiên nếu ADX vẫn tiếp tục tăng chúng ta có thể mạo hiểm với hi vọng xu hướng tiếp tục tăng hơn nữa. Khi ADX tăng cúng ta có thể phớt lờ đường RSI để tiếp tục đạt lợi nhuận. Việc nhẫn nại cho phép chúng ta tích lũy lợi nhuận và tiếp tục quan sát RSI và thị trường. Đôi khi ADX tăng nhưng không đủ sức để giữ sức mua tiếp tục cao khi RSI đạt mức vượt mua và có thể 1 số người mua sẽ đặt lệnh đổi chiều. Lúc này chúng ta nên lập tức thoát lệnh. Hoặc chúng ta có thể phớt lờ RSI cho đến khi đạt mức lợi nhuận mong muốn.

Dưới đây là lập luận của 1 hệ thống mà theo tôi khá hiệu quả. ( nhưng nếu bạn áp dụng bạn phải theo cách thức của mình). Tât cả những con số tôi đưa ra chưa được kiểm tra hay đánh giá 1 cách khách quan. Một ví dụ là đường 20 –day MA chỉ là 1 con số mà tôi nghĩ đến trong đầu. Nhưng nó đủ để giúp bạn có những thông tin cần thiết để bắt đầu và bạn có thể tự xây dựng các nguyên tắc giao dịch trong khung thời gian thích hợp nhất.

Đặt lệnh mua:

- Đường MA 20 phải tăng

- Nếu đường ADX tăng ( ADX hôm nay cao hơn 0.2 so với hôm qua ) à đặt lệnh mua nếu đường RSI nhỏ hơn 85

- Nếu đường ADX không tăng à đặt lệnh mua nếu đường RSI 14 nhỏ hơn 50. Một số nhà giao dịch thích lựa chọn RSI ở mức 60, nhưng 1 số khác lại chọn thấp hơn 40

Ra khỏi thị trường:

- Đường ADX không còn tăng , thoát lệnh buy nếu đường RSI 9 lớn hơn 75

- Nếu đường ADX đang tăng , và lợi nhuận đã lớn hơn mức mong đợi à bán khi đường RSI 9 lớn hơn mức 75

- Bạn cần xác lập thêm 1 vài nguyên tắc thoát lệnh để tránh thua lỗ. Bạn có thể sử dụng thời gian qui định tối đa thoát lệnh cho mỗi khung thời gian – khi giá bắt đầu xuống thấp hơn đường MA 20 hoặc đường MA 20 bắt đầu giảm ( xem nguyên tắc vào lệnh thứ 1 )

Chúc bạn may mắn và có được giao dịch thành công !

(Maxi-Forex lược dịch )

 

[Phamtuyen]

Cam on Bac Da cung cap tai lieu cho chi bo

 

[LangTu]

Tiếp nữa :

[GON]Trong bài học này, chúng ta sẽ học về chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bình Average Directional Index (ADX), đây là công cụ giúp xác định xu hướng, xu hướng mạnh hay yếu, xu hướng đang bắt đầu hay sắp đảo chiều.

​

Chúng ta sẽ không đi sâu vào công thức tính toán ADX, tuy nhiên bạn cũng nên biết đặc điểm chính của các đường tạo nên ADX như sau :

• Đường +DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi lên
• Đường -DI cho biết thị trường đang mạnh hay yếu trong xu hướng đi xuống.
• Đường ADX không chỉ ra xu hướng thị trường đang lên hay xuống mà cho biết thị trường đang mạnh hay yếu

Vì đường ADX không có tác dụng định hướng, nó sẽ không cho bạn biết liệu thị trường đang trong xu hướng xuống hay lên (bạn cần xem đường +DI và -DI để biết xu hướng), nhưng đường DX sẽ cho bạn biết xu hướng đang mạnh hay yếu thế nào. Khi đường ADX từ 40 trở lên, xu hướng đang diễn ra mạnh, khi đường ADX từ 20 trở xuống, thị trường đang không có xu hướng rõ ràng.

​

Một trong những cách đầu tiên mà các nhà giao dịch thường sử dụng ADX là để xác nhận xem thị trường đang có xu hướng rõ ràng hay không, tránh vào thị trường khi xu hướng không rõ ràng. Các nhà giao dịch được khuyên không nên vào thị trường khi đường ADX dưới 20 cũng như khi đường ADX nằm dưới cả 2 đường +DI và -DI.

​

Một cách khác mà các nhà giao dịch thường sử dụng công cụ này là để tìm ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới trên thị trường. Rất đơn giản, họ nhìn xem đường ADX có cắt từ dưới lên trên mức 20 hay không. Nếu hiện tượng này xảy ra sau một giai đoạn dài thị trường không rõ xu hướng, thì mức độ tin cậy của tín hiệu này càng cao.

​

Một cách khác nữa, ADX được sử dụng để tìm ra dầu hiệu đảo chiều xu hướng. Khi đường ADX đang nằm trên cả 2 đường +DI và -DI , sau đó quay đầu xuống thấp, đó là dấu hiệu cảnh báo rằng xu hướng hiện tại có thể sẽ đảo chiều.

​

Ví dụ cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn về cách sử dụng ADX là bạn có thể BUY khi đường +DI cắt vượt lên trên đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra là nhóm người mua đã chiến thắng nhóm người bán) và SELL khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI ( dấu hiệu chỉ ra nhóm người bán đã chiến thắng nhóm người mua). Tuy nhiên bạn cũng nên kết hợp dấu hiệu này với một số công cụ chỉ dẫn khác để tránh mắc phải những dấu hiệu không chính xác.

​

(Maxi-Forex lược dịch)​

[/GON]

 

[Belem]

Bác Lãng cho hỏi, RSI 14 và RSI 9 thì nên dùng cái nào cho an toàn phù hợp với người mới trade hơn?

 

[hornetr1000]

Nhìn vào biểu đồ dưới đây:

Trên biểu đồ có sử dụng công cụ chỉ số ADX (xanh lá cây) với +DI (xanh dương) và –DI (đỏ).

ko có biểu đồ sao em nhìn đây bác:bk: